Enzo Mondello's Portfoliomanagement: Theorie und Anwendungsbeispiele PDF

By Enzo Mondello

ISBN-10: 365802173X

ISBN-13: 9783658021733

ISBN-10: 3658021748

ISBN-13: 9783658021740

Das Lehrbuch deckt die Kapitalmarktmodelle und deren Anwendungen im Portfoliomanagement ab. Es zeigt u.a. die Berechnung der Rendite und des Risikos von Portfolios, die Konstruktion der Effizienzkurve anhand der verschiedenen Kapitalmarktmodellen, Festlegung von Indifferenzkurven sowie die Performancemessung von Portfolios. Das Buch ist als Lehrbuch konzipiert und beinhaltet sehr viele Aufgaben (im textual content sowie auch am Ende der jeweiligen Kapitel).​

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Das Lehrbuch deckt die Kapitalmarktmodelle und deren Anwendungen im Portfoliomanagement ab. Es zeigt u. a. die Berechnung der Rendite und des Risikos von Portfolios, die Konstruktion der Effizienzkurve anhand der verschiedenen Kapitalmarktmodellen, Festlegung von Indifferenzkurven sowie die Performancemessung von Portfolios.

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Dirk Wiemann ist z. Z. , neben übersetzerischen Tätigkeiten, mit Vorarbeiten für eine Habilitation über transkulturelles Schreiben am Beispiel indo-englischer Gegenwartsliteratur befaßt.

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Am Anfang des nächsten Jahres kaufen Portfoliomanager, mit der Absicht höhere Renditen zu erzielen, Anlagen mit höheren Risiken. Studien jüngeren Datums zeigen, dass der Januar-Effekt bei Aktien und Anleihen nicht anhaltend ist und folglich keine Marktpreisanomalie darstellt. Nimmt man eine angemessene Korrektur des Risikos vor, sind überdurchschnittliche Renditen durch das Ausnutzen des Januar-Effekts nicht möglich. Andere Kalendereffekte sind der Monatsübergang, Tag der Woche, das Wochenende und Ferien.

In jedem Prozess (wie der Geometric Brownian Motion), bei dem die Ereignisse normalverteilt sind und unabhängig voneinander anfallen, nimmt die Varianz proportional zu der Anzahl der Ereignisse zu. Da die Standardabweichung aus der Wurzel der Varianz bestimmt wird, erfolgt die Anpassung der Haltedauer mit der Wurzel aus der Zeit. 3 Risiko 27 (Häufigkeit) Long-Optionen Value at Risk (Marktwertveränderungen des Optionsportfolios) (Häufigkeit) Short-Optionen Value at Risk (Marktwertveränderungen des Optionsportfolios) Abb.

Der Kapitalverlust aus den verkauften Papieren vermindert die Steuerlast aus den Kapitalgewinnen. Am Anfang des nächsten Jahres werden entweder die verkauf43 Vgl. z. B. Dyl: „Capital Gains Taxation and Year-End Stock Market Behavior“, S. 165 ff. “, S. 18 ff. 4 Weitere Anlagecharakteristiken 41 Übersicht über Marktpreisanomalien Zeitreihen Querschnitte Andere - Januar, Wochenende, Ferien, Monatsübergang, Tag der Woche, Momentum, Überreaktion - Größe, Wert, Buchwert-MarktwertVerhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, vernachlässigte Unternehmen - Gewinnüberraschung, Aktiensplit, IPO (Initial Public Offering), Börsenkotierung, Preisabschlag bei geschlossenen Investmentfonds Abb.

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Portfoliomanagement: Theorie und Anwendungsbeispiele by Enzo Mondello


by Joseph
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